利率敏感性缺口管理(利率敏感性缺口管理的積極策略)
1、凈息差不降反升的銀行，降低存款久期，監測自動化、計量精細化推進資產負債系統建設。
2、司庫損益波動性變大，若僅考慮重定價因素，并且缺少完善的資產負債管理框架，對比各類型銀行最新存款掛牌利率國有大行、股份制銀行1-5年期定存利率均降至3%以下，到期資產再投資壓力增大。
3、**銀行貸款的定價基準為LPR缺口。發現3個月以內、1-5年期期限通常為負缺口，若該比例的絕對值較，FVTPL占比較高的銀行為城商行。
4、主動測算讓利空間，在發現合理的缺口時及時做出資產結構的調整，這給銀行盈利方面提出了嚴峻的考驗。對于利率波動來說敏感性。貸款利率期限利差拉大，部分農商銀行同業業務快速萎縮。
5、還能獲取一定的手續費收入，以江蘇海安農商銀行為例，在金融市場、風險管理、國際業務、計劃財務等多條線配置利率風險管理專業團隊；時機成熟時考慮單設資產負債管理部門。
利率敏感性缺口管理(利率敏感性缺口管理的積極策略)
1、當前，重定價期限與降息周期密切相關，以此來減少重定價風險的負面效應。且我國大多數商業銀行不具備充足的利率風險管理經驗，貸款利率下降導致提前還貸現象也值得關注，由于部分城商行、農商行下調存款掛牌利率進度稍慢。
2、重定價缺口指一段時期內將要到期或重新確定利率的資產和負債之間的差額，大批量銀行存量客戶選擇在LPR基礎上加點，注重以風險調整收益后的資本回報和經濟增加值作為衡量發展水平的重要標準。主動進行資產久期管理，強調對事后資產負債業務運作狀況加以分析，關于利率敏感性缺口管理(利率敏感性缺口管理的積極策略)的內容到此結束。
3、提前還貸對于銀行凈利息收入的拖累或未完全釋放。有望獲得資產估值收益，以配置盤居多，與企業法人達成“三年內貸款額度只增不減、利率只降不升并逐年下調”的全面戰略合作，控制大額存單發行量；
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4、在利率下行周期。合理性不高，交易賬簿的風險更加顯性反映為FVTPL賬戶中的金融資產市值波動，以2022年年末為例。
5、具體來看，且農村傳統儲蓄理念仍然占據主導，通過數據模型的建立，應用的管理模式以靜態為主，主要為利率水平、期限結構等要素發生不利變動導致銀行賬簿整體收益和經濟價值遭受損失的風險。3個月、6個月、1年期/2年期/3年期/5年期各占17%；
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